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ag-geldordnung-und-finanzpolitik - Re: [AG-GOuFP] Kredit-/Zahlungsmittelbedarf = reines Vorsprungphänomen

ag-geldordnung-und-finanzpolitik AT lists.piratenpartei.de

Betreff: Kommunikationsmedium der bundesweiten AG Geldordnung und Finanzpolitik

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Re: [AG-GOuFP] Kredit-/Zahlungsmittelbedarf = reines Vorsprungphänomen


Chronologisch Thread 
  • From: Christoph Mayer <CU_Mayer AT Menschen-gerechte-Gesellschaft.de>
  • To: Gerhard <listmember AT rinnberger.de>
  • Cc: ag-geldordnung-und-finanzpolitik AT lists.piratenpartei.de
  • Subject: Re: [AG-GOuFP] Kredit-/Zahlungsmittelbedarf = reines Vorsprungphänomen
  • Date: Fri, 13 Feb 2015 15:35:54 +0100
  • List-archive: <https://service.piratenpartei.de/pipermail/ag-geldordnung-und-finanzpolitik>
  • List-id: Kommunikationsmedium der bundesweiten AG Geldordnung und Finanzpolitik <ag-geldordnung-und-finanzpolitik.lists.piratenpartei.de>

Hmm, also das hört sich mehr nach etwas an, das man in ein Simulationsmodell
packen sollte.
Die ganzen Wortschöpfungen bringen nicht unbedingt mehr Klarheit rein, auch
wenn sie aus der Feder angesehener Ökonomen kommen.
Mir jedenfalls fehlt die Zeit, mich in all die Literatur einzulesen,
orientiere mich da mehr am praktischen Nutzen und Umsetzen.

Kennt hier jemand jemanden, der ökonomische Modelle erstellt/ programmiert?
Würde nämlich viele Bewertungen vereinfachen und solche Theorien könnten ganz
einfach simuliert und verifiziertwerden.

> Am 13.02.2015 um 14:34 schrieb Gerhard <listmember AT rinnberger.de>:
>
> Am 12.02.15 um 23:06 schrieb David Finsterwalder:
>> Ganz genau das ist mir damals bei der Diskussion im Gelben Forum zum
>> "fehlenden Zins" wie die Schuppen von den Augen gefallen (Der Zins fehlt ja
>> nicht, er ist ja als Forderung im Buch des Gläubigers -
>> Gesamtwirtschaftlich also nur "woanders") . Und aus diesem Grund würde auch
>> ein Kreditloses Geldsystem alleine nichts bringen. Das Problem ist, dass
>> sich beim Vermögen immer eine Lognormalverteilung einstellt.
>>
>> Hier die Herleitung in Kurzform:
>>
>> 1. Bei chancengleichem Handeln (50%/50% Gewinn/Verlust) sind Gewinner und
>> Verlierer über eine Normalverteilung verteilt (Mathematisch korrekt wäre
>> eigentlich Binomialverteilung da über diskreter Menge).
>>
>> 2. Gewinne und Verluste wären somit erstmal auch Normalverteilt. (Gewinne
>> und Verluste seien proportional zum Vermögen)
>>
>> 3. Verluste können aber nicht unendlich sein (und das gilt unabhängig vom
>> Geldsystem: Ob durch "Überschuldung" limitiert oder bei Schuldfreiem
>> Geldsystem durch 0 spielt hierfür kein Rolle)
>>
>> 4. Die Normalverteilung verschiebt sich somit immer zur
>> Lognormalverteilung.
>>
>> 5. Ohne irgendeine Form der Umverteilung
>> (Steuern/Pleiten/Spenden/Heiraten/Raub/Geld verbrennen/Whatever) hat im
>> Grenzwert einer alles und der Rest nix.
>
> Das haben Grasselli und Lima bewiesen [1]. Habe das neulich in einem
> anderen Thread schon gepostet:
>
> <cite>Das von Keen zugrunde gelegte Modell weist zwei Fixpunkte
> (Gleichgewichte) auf. Einer davon entspricht tatsächlich dem, was die
> Neoklassik vorhergesagt hat. Dieser ist jedoch instabil, d.h. bei
> geringsten Abweichungen vom Gleichgewichtszustand strebt das System in
> einem Grenzzyklus dem zweiten Fixpunkt zu. Dieser ist gekennzeichnet
> durch NULL Einkommen, Null Beschäftigung und unendlicher
> Verschuldung.</cite>
>
>
>> Die Herleitung macht hierfür nur minimale Annahmen. Das mag erstmal nach
>> einem Klein-Erna Modell aussehen, aber bei genauerem Hinsehen sollte
>> schnell klar werden, das eine große Zahl möglicher Ökonomien diese
>> Prämissen erfüllen. Ist Handeln nicht chancengleich sondern asymetrisch
>> verschärft sich das Problem nur.
>
> Das ist einer der Kritikpunkte der Postkeynesianer am neoklassischen
> Allokationsmodell, derzufolge der Markt die optimale Allokation liefert
> und unter dem Stichwort Nicht-Ergodizität diskutiert wird:
>
> <http://de.wikipedia.org/wiki/Ergodizit%C3%A4t>
>
> Kurz gesagt wird ein komplexes System ergodisch genannt, wenn für fast
> Messgrößen der Zeitmittelwert gleich dem Scharmittelwert ist. Das ist
> nun mathematisch /etwas/ anspruchsvoller als die gängigen Modelle in der
> Ökonomie und bin da selber auch noch nicht voll durchgestiegen.
>
>
> [1] Grasselli, M. R./Costa Lima, B. (2012): An analysis of the Keen
> model for credit expansion, asset price bubbles and financial fragility.
> In: Mathematics and Financial Economics 6, S. 191–210.
> <http://link.springer.com/10.1007/s11579-012-0071-8> evtl. Paywall oder
> <<http://ms.mcmaster.ca/~grasselli/GrasselliCostaLima_MAFE_online.pdf>>
>
>
>
>
> --
> AG-Geldordnung-und-Finanzpolitik mailing list
> AG-Geldordnung-und-Finanzpolitik AT lists.piratenpartei.de
> https://service.piratenpartei.de/listinfo/ag-geldordnung-und-finanzpolitik





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