Re: [AG-GOuFP] Kredit-/Zahlungsmittelbedarf = reines Vorsprungphänomen

[moneymind <moneymind AT gmx.de>]

Hi David,

beschreiben kann man soziale Systeme ohne Kenntnis seiner Mikrozustände 
schon. Aber nicht "verstehen":

auch in Deiner Menschenmasse handelt jeder einzelne für sich aus guten 
(und prinzipiell nachvollziehbaren) Gründen so, wie er handelt - also von 
seinem einzelnen Standpunkt aus in diesem Sinne "rational".

Daß also jeder einzelne aus seiner Sicht gut begründet handelt, dabei 
aber im Ganzen ein Ergebnis entsteht, das so keiner gewollt hat, kann man 
als ein den Stützel-Paradoxa ganz ähnliches Paradoxon betrachten.

Entscheidend finde ich:

Um das Paradoxon zu verstehen, braucht man SOWOHL die Einzel- als auch die 
Gesamtperspektive. Wenn Du sagst, die einzelnen würden "irrational" 
handeln, stimmt das nur in Bezug aufs Gesamtergebnis (analog: Globalsatz 
bei Stützel), nicht in Bezug auf ihre je einzelne Perspektive, aus deren 
Sicht sie eben vollkommen rational handeln.

David Finsterwalder schrieb:

> Hey Marco,
>
> Ich muss dir ganz entschieden widersprechen. Stochastik setzt keineswegs 
> rational handelnde Subjekte voraus. Du schmeißt hier Sachen zusammen die 
> nichts miteinander zu tun. Nimm als Beispiel eine panische Menschenmasse. 
> Die verhalten sich vollkommen irrational und trampeln sich an Engpässen 
> gegenseitig nieder etc. In der Summe lässt sich aber so eine Masse 
> ähnlich einer Wasserströmung simulieren (wobei Menschen eine höhere 
> Viskosität haben). Das große Wunder der Stochastik (vorallem der 
> Thermodynamik) ist ja, dass man ein System ohne Kenntnis seiner 
> Mikrozustände beschreiben kann.
>
> Grüße
> David
>
> Marco Schmidt schrieb:
> > Die Publikation ist ziemlich genial. Endlich hat man es geschafft, von
> > den 2-dimensionalen mechanistischen Modellen hin zu konkreten
> > 3-dimensionalen dynamischen Modellen vorzudringen.
> > Basiert u.a. auf der Vorarbeit von Keen und Minsky. Keen liest hier
> > Krugman die Leviten, da er nach wie vor die Banken in seinen Modellen
> > vollkommen ignoriert
> > http://www.forbes.com/sites/stevekeen/2015/02/10/nobody-understands-debt-including-paul-krugman/
> >
> > Zum Thema Ergodizität: dabei gehts um die Unsicherheit bzw.
> > Vorhersagbarkeit von Systemen. Hat etwas mit der Anwendbarkeit von
> > stochastischen Wahrscheinlichkeiten zu tun. Wenn ein System ergodisch
> > ist, lässt es sich in Wahrscheinlichkeiten ausdrücken und vorhersagen.
> > Das trifft aber auf die reale Welt nicht zu, da die Menschen eben keine
> > rationalen Agenten sind. Das will aber in die Köpfe der "Experten" nicht
> > rein...
> > Beispiel für ein ergodisches System wäre ein Würfel-Wurf mit 10 
> > Würfeln.
> > Es ist egal, ob ich einen Würfel 10x hintereinander werfe oder mit 10en
> > gleichzeitig, die Wahrscheinlichkeitsverteilung wird identisch sein.
> > Damit ließen sich weitere Würfe vorhersagen.
> > Das tun die lieben Mainstream-Ökonomen mit der Weltwirtschaft. Die
> > Vorhersagen beruhen auf der Annahme, dass alles streng nach Schema F
> > abläuft. So etwas wie 
> > Unsicherheit/(Irrationalität/Herdenverhalten/etc.)
> > kennen sie nicht. Deswegen sind sie von unvorhergesehenen Ereignissen
> > auch immer so überrumpelt...
> > Habe auf die Schnelle noch eine Präsentation zum Thema gefunden:
> > http://www.slideshare.net/pkconference/ehnts-alvarez
> >
> > David Finsterwalder schrieb:
> > > Hey Gerhard,
> > >
> > > Wow, Vielen dank für den Hinweiß auf Grasselli/Lima! Ich bin erst seit
> > > gestern in der Mailingliste und hatte zuvor nichts davon gehört. Meine
> > > mehr oder weniger heuristische Herleitung auf konkrete Modelle zu
> > > übertragen würde ich mir nie zutrauen. Ich bin mir nicht mal sicher -
> > > nach einem ersten kurzen Blick - ob ich die Publikation verstehen
> > > werde. Dennoch viele Dank für den Hinweiß.
> > >
> > > Grüße
> > > David
> > >
> > > Am 13. Februar 2015 um 14:34 schrieb Gerhard
> > > <listmember[at]rinnberger.de 
> > > http://mailto:listmember%5Bat%5Drinnberger.de>:
> > >
> > > David Finsterwalder schrieb:
> > > > Ganz genau das ist mir damals bei der Diskussion im Gelben
> > > Forum zum
> > > > "fehlenden Zins" wie die Schuppen von den Augen gefallen
> > > (Der Zins fehlt ja
> > > > nicht, er ist ja als Forderung im Buch des Gläubigers -
> > > > Gesamtwirtschaftlich also nur "woanders") . Und aus diesem
> > > Grund würde auch
> > > > ein Kreditloses Geldsystem alleine nichts bringen. Das
> > > Problem ist, dass
> > > > sich beim Vermögen immer eine Lognormalverteilung einstellt.
> > > >
> > > > Hier die Herleitung in Kurzform:
> > > >
> > > > 1. Bei chancengleichem Handeln (50%/50% Gewinn/Verlust) sind
> > > Gewinner und
> > > > Verlierer über eine Normalverteilung verteilt (Mathematisch
> > > korrekt wäre
> > > > eigentlich Binomialverteilung da über diskreter Menge).
> > > >
> > > > 2. Gewinne und Verluste wären somit erstmal auch
> > > Normalverteilt. (Gewinne
> > > > und Verluste seien proportional zum Vermögen)
> > > >
> > > > 3. Verluste können aber nicht unendlich sein (und das gilt
> > > unabhängig vom
> > > > Geldsystem: Ob durch "Überschuldung" limitiert oder bei
> > > Schuldfreiem
> > > > Geldsystem durch 0 spielt hierfür kein Rolle)
> > > >
> > > > 4. Die Normalverteilung verschiebt sich somit immer zur
> > > Lognormalverteilung.
> > > > 5. Ohne irgendeine Form der Umverteilung
> > > > (Steuern/Pleiten/Spenden/Heiraten/Raub/Geld
> > > verbrennen/Whatever) hat im
> > > > Grenzwert einer alles und der Rest nix.
> > > Das haben Grasselli und Lima bewiesen [1]. Habe das neulich in
> > > einem
> > > anderen Thread schon gepostet:
> > >
> > > <cite>Das von Keen zugrunde gelegte Modell weist zwei
> > > Fixpunkte
> > > (Gleichgewichte) auf. Einer davon entspricht tatsächlich dem,
> > > was die
> > > Neoklassik vorhergesagt hat. Dieser ist jedoch instabil, d.h.
> > > bei
> > > geringsten Abweichungen vom Gleichgewichtszustand strebt das
> > > System in
> > > einem Grenzzyklus dem zweiten Fixpunkt zu. Dieser ist
> > > gekennzeichnet
> > > durch NULL Einkommen, Null Beschäftigung und unendlicher
> > > Verschuldung.</cite>
> > >
> > > > Die Herleitung macht hierfür nur minimale Annahmen. Das mag
> > > erstmal nach
> > > > einem Klein-Erna Modell aussehen, aber bei genauerem
> > > Hinsehen sollte
> > > > schnell klar werden, das eine große Zahl möglicher Ökonomien
> > > diese
> > > > Prämissen erfüllen. Ist Handeln nicht chancengleich sondern
> > > asymetrisch
> > > > verschärft sich das Problem nur.
> > > Das ist einer der Kritikpunkte der Postkeynesianer am
> > > neoklassischen
> > > Allokationsmodell, derzufolge der Markt die optimale
> > > Allokation liefert
> > > und unter dem Stichwort Nicht-Ergodizität diskutiert wird:
> > >
> > > <http://de.wikipedia.org/wiki/Ergodizit%C3%A4t>
> > >
> > > Kurz gesagt wird ein komplexes System ergodisch genannt, wenn
> > > für fast
> > > Messgrößen der Zeitmittelwert gleich dem Scharmittelwert ist.
> > > Das ist
> > > nun mathematisch /etwas/ anspruchsvoller als die gängigen
> > > Modelle in der
> > > Ökonomie und bin da selber auch noch nicht voll
> > > durchgestiegen.
> > >
> > > [1] Grasselli, M. R./Costa Lima, B. (2012): An analysis of the
> > > Keen
> > > model for credit expansion, asset price bubbles and financial
> > > fragility.
> > > In: Mathematics and Financial Economics 6, S. 191–210.
> > > <http://link.springer.com/10.1007/s11579-012-0071-8> evtl.
> > > Paywall oder
> > > <<http://ms.mcmaster.ca/~grasselli/GrasselliCostaLima_MAFE_online.pdf>>
> > >
> > > --
> > > AG-Geldordnung-und-Finanzpolitik mailing list
> > > AG-Geldordnung-und-Finanzpolitik[at]lists.piratenpartei.de 
> > > http://mailto:AG-Geldordnung-und-Finanzpolitik%5Bat%5Dlists.piratenpartei.de
> > > https://service.piratenpartei.de/listinfo/ag-geldordnung-und-finanzpolitik
> > --
> > AG-Geldordnung-und-Finanzpolitik mailing list
> > AG-Geldordnung-und-Finanzpolitik[at]lists.piratenpartei.de 
> > http://mailto:AG-Geldordnung-und-Finanzpolitik%5Bat%5Dlists.piratenpartei.de
> > https://service.piratenpartei.de/listinfo/ag-geldordnung-und-finanzpolitik