Re: [AG-GOuFP] Kredit-/Zahlungsmittelbedarf = reines Vorsprungphänomen

[Gerhard <listmember AT rinnberger.de>]

Am 12.02.15 um 23:06 schrieb David Finsterwalder:
> Ganz genau das ist mir damals bei der Diskussion im Gelben Forum zum
> "fehlenden Zins" wie die Schuppen von den Augen gefallen (Der Zins fehlt ja
> nicht, er ist ja als Forderung im Buch des Gläubigers -
> Gesamtwirtschaftlich also nur "woanders") . Und aus diesem Grund würde auch
> ein Kreditloses Geldsystem alleine nichts bringen. Das Problem ist, dass
> sich beim Vermögen immer eine Lognormalverteilung einstellt.
> 
> Hier die Herleitung in Kurzform:
> 
> 1. Bei chancengleichem Handeln (50%/50% Gewinn/Verlust) sind Gewinner und
> Verlierer über eine Normalverteilung verteilt (Mathematisch korrekt wäre
> eigentlich Binomialverteilung da über diskreter Menge).
> 
> 2. Gewinne und Verluste wären somit erstmal auch Normalverteilt. (Gewinne
> und Verluste seien proportional zum Vermögen)
> 
> 3. Verluste können aber nicht unendlich sein (und das gilt unabhängig vom
> Geldsystem: Ob durch "Überschuldung" limitiert oder bei Schuldfreiem
> Geldsystem durch 0 spielt hierfür kein Rolle)
> 
> 4. Die Normalverteilung verschiebt sich somit immer zur Lognormalverteilung.
> 
> 5. Ohne irgendeine Form der Umverteilung
> (Steuern/Pleiten/Spenden/Heiraten/Raub/Geld verbrennen/Whatever) hat im
> Grenzwert einer alles und der Rest nix.

Das haben Grasselli und Lima bewiesen [1]. Habe das neulich in einem
anderen Thread schon gepostet:

<cite>Das von Keen zugrunde gelegte Modell weist zwei Fixpunkte
(Gleichgewichte) auf. Einer davon entspricht tatsächlich dem, was die
Neoklassik vorhergesagt hat. Dieser ist jedoch instabil, d.h. bei
geringsten Abweichungen vom Gleichgewichtszustand strebt das System in
einem Grenzzyklus dem zweiten Fixpunkt zu. Dieser ist gekennzeichnet
durch NULL Einkommen, Null Beschäftigung und unendlicher
Verschuldung.</cite>


> Die Herleitung macht hierfür nur minimale Annahmen. Das mag erstmal nach
> einem Klein-Erna Modell aussehen, aber bei genauerem Hinsehen sollte
> schnell klar werden, das eine große Zahl möglicher Ökonomien diese
> Prämissen erfüllen. Ist Handeln nicht chancengleich sondern asymetrisch
> verschärft sich das Problem nur.

Das ist einer der Kritikpunkte der Postkeynesianer am neoklassischen
Allokationsmodell, derzufolge der Markt die optimale Allokation liefert
und unter dem Stichwort Nicht-Ergodizität diskutiert wird:

<http://de.wikipedia.org/wiki/Ergodizit%C3%A4t>

Kurz gesagt wird ein komplexes System ergodisch genannt, wenn für fast
Messgrößen der Zeitmittelwert gleich dem Scharmittelwert ist. Das ist
nun mathematisch /etwas/ anspruchsvoller als die gängigen Modelle in der
Ökonomie und bin da selber auch noch nicht voll durchgestiegen.


[1] Grasselli, M. R./Costa Lima, B. (2012): An analysis of the Keen
model for credit expansion, asset price bubbles and financial fragility.
In: Mathematics and Financial Economics 6, S. 191–210.
<http://link.springer.com/10.1007/s11579-012-0071-8> evtl. Paywall oder
<<http://ms.mcmaster.ca/~grasselli/GrasselliCostaLima_MAFE_online.pdf>>