Re: [AG-GOuFP] Irreversibilität der Zeit in der Ökonomie

[Patrik Pekrul <patrik.pekrul AT hotmail.de>]

Schaue grade: https://www.youtube.com/watch?v=bobeo5kFz1g

Gar nicht so schlecht, um reinzukommen.

Am 22.02.2015 um 09:46 schrieb Marco Schmidt <mschmidt.mailbox AT web.de>:

> Hi Thomas,
> 
> auch hier danke für den Hinweis. Bayes war mir nur dunkel ein Begriff,
> die Richtung geht aber so wie ich es verstehe in dieselbe Richtung, die
> auch David in seinem Einwurf beschreibt. Kommt mit auf todo-Liste, das
> ist jetzt noch relativ viel Neuland.
> 
> Grüße,
> Marco
> 
> Am 21.02.2015 um 16:55 schrieb thomas:
>> Hallo Marco,
>> 
>> die von dir angeschnittene Debatte hat Verbindung dem in den
>> Naturwissenschaften als "Problem der Wahrscheinlichkeitsinterpretation"
>> bezeichneten.
>> 
>> Da gibt es die für die Anwendung relevante
>> 
>> - Frequentistische Wahrscheinlichkeit
>> 
>> und die
>> 
>> - Bayes'sche Wahrscheinlichkeit
>> 
>> Die frequentistische Sicht geht von ein "für alle Zeiten
>> unveränderlichen" Coin-Flipper (Münzwerferin) aus, der die für uns als
>> Wahrscheinlichkeitsvariablen beobachtbaren Parameter der Natur (positive
>> Realität) generiert.
>> 
>> 
>> Die Bayes'sche Sichtweise lässt zu, dass der Coin-Flipper sein Verhalten
>> verändert und z.B. aus den Resultaten seiner Münzwürfe die
>> zugrundeliegende Wahrscheinlichkeitsverteilung (/-dichte) verändert.
>> 
>> 
>> "To scientists, [...]  "frequentist probability" is just another name
>> for physical (or objective) probability. Those who promote Bayesian
>> inference view "frequentist statistics" as an approach to statistical
>> inference that recognises only physical probabilities. Also the word
>> "objective", as applied to probability, sometimes means exactly what
>> "physical" means here, but is also used of evidential probabilities that
>> are fixed by rational constraints, such as logical and epistemic
>> probabilities.
>> 
>> Evidential probability, also called Bayesian probability (or
>> subjectivist probability), can be assigned to any statement whatsoever,
>> even when no random process is involved, as a way to represent its
>> subjective plausibility, or the degree to which the statement is
>> supported by the available evidence. On most accounts, evidential
>> probabilities are considered to be degrees of belief, defined in terms
>> of dispositions to gamble at certain odds. The four main evidential
>> interpretations are the classical (e.g. Laplace's)[6] interpretation,
>> the subjective interpretation (de Finetti[7] and Savage[8]), the
>> epistemic or inductive interpretation (Ramsey,[9] Cox[10]) and the
>> logical interpretation (Keynes[11] and Carnap[12])."
>> (http://en.wikipedia.org/wiki/Probability_interpretations)
>> 
>> 
>> Gruß,
>> Thomas
>> 
>> 
>> On 21/02/15 14:07, Marco Schmidt wrote:
>>> Lars Syll ist schon mal ne gute Quelle, rwer als Sammler sowieso, in dem
>>> Dunstkreis gibt es etliche (englischsprachige) Blogs, die es zu lesen 
>>> lohnt.
>>> 
>>> Jetzt aber nochmal konkret zu Ergodizität zurück:
>>> http://neuesglobaleselend.blogspot.de/2010/09/ergodizitat.html (deutsch)
>>> 
>>> http://physicsoffinance.blogspot.de/2012/11/ergodicity-biggest-mistake-in-economics.html
>>> (englisch) bezieht sich auch auf Ole Peters "The potential implications
>>> of this are really huge, as Peters' perspective suggests that the
>>> standard way of assessing risk versus reward in financial economics is
>>> wrong and systematically underestimates risks (and not merely because it
>>> ignores fat tails)."
>>> Das darin verlinkte Paper scheint auf den ersten Blick ganz
>>> aufschlussreich zu sein:
>>> http://www.towerswatson.com/en-GB/Insights/IC-Types/Survey-Research-Results/2012/10/The-irreversibility-of-time-or-why-you-should-not-listen-to-financial-economists
>>> 
>>> https://rwer.wordpress.com/2012/03/28/the-ergodic-axiom-davidson-versus-stiglitz-and-lucas/
>>> https://www.youtube.com/watch?v=YAbnuwsid4Q (Paul Davidson im Interview)
>>> 
>>> Was sich so herausliest, ist, dass die Effizienzmarkt-Hypothese in sich
>>> zusammenfällt, wenn man realistischerweise annimmt, dass Wirtschaften
>>> "nicht-ergodisch" funktioniert. Annahmen aus der Vergangenheit sind
>>> nicht einfach in die Zukunft übertragbar. Du hast deine Abneigung gegen
>>> Taleb schon kundgetan, hier triffst du ihn wieder ;-)
>>> Das fat-tail Problem kann man mit Stochastik wunderbar nachweisen, aber
>>> eine Vorhersagemöglichkeit ergibt sich mit statistischen Methoden nicht.
>>> Außer man zieht den Betrachtungszeitraum so groß, dass universell
>>> gültige Aussagen bei rauskommen wie z.B.: "In the long run we're all 
>>> dead".
>>> 
>>> Gruß,
>>> Marco
>>> 
>>> 
>>> Am 21.02.2015 um 02:23 schrieb David Finsterwalder:
>>>> Hey zusammen,
>>>> 
>>>> Weiß nicht ob ihr diesen TEDx Vortrag von Peter Ole schon kennt. Der
>>>> macht anhand von Münzwürfen nochmal klar warum ich (und auch Patrik)
>>>> stochastische Betrachtungen für so relevant halten. Vorträge scheinen
>>>> zwar nicht unbedingt eine Stärke von Ole zu sein (bissl holprig), aber
>>>> die "coin flip" Betrachtung erfasst das Problem sehr deutlich:
>>>> 
>>>> https://www.youtube.com/watch?v=LGqOH3sYmQA
>>>> 
>>>> Weiterhin noch der Beitrag (hab ich aber selber noch nicht angeschaut)
>>>> https://www.youtube.com/watch?v=f1vXAHGIpfc
>>>> 
>>>> Hat jemand Literaturhinweise bzw Empfehlungen für mich zur Ergodizität
>>>> bzw time-averages in der Ökonomie. 
>>>> 
>>>> Neben Peter Ole bin ich schon über den Blog von Lars Syll und darüber
>>>> auch auf "real world economics review" gestolpert. Da würde ich mal
>>>> anfangen zu stöbern  (guter Beitrag - auch aus philosophischer Sicht
>>>> wegen ontologischer/epistemologischer Unterscheidung der Phänomene:
>>>> https://larspsyll.wordpress.com/2012/03/30/uncertainty-and-ergodicity-the-important-difference-between-keynes-and-knight/)
>>>> 
>>>> Ich würde mich aber über Tipps für einen guten Einstig in das Thema
>>>> freuen, falls sich hier jemand schon intensiver damit befasst hat. 
>>>> 
>>>> Grüße
>>>> David
>>> 
>>> 
>>> 
> 
> -- 
> Mit freundlichen Grüßen,
> Marco Schmidt
> 
> 
> -- 
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> https://service.piratenpartei.de/listinfo/ag-geldordnung-und-finanzpolitik